Hola, El uso de la opcion: Opciones->Privacidad y Seguridad->Cookies y datos del Sitio-> "Administrar permisos" permitir o bloquea el uso de cookies en los sitios especificados. Pero no se relaciona con la opcion "Eliminar cookies y datos del sitio cuando se cierra Firefox" esta opcion siempre borra todas las cookies. Puedes enviar tu sugerencia a Mozilla en el menú Ayuda->Enviar opinión.

Si necesitas alguna otra consulta puedes escribirla aquí mismo o indicar la consulta como solucionada para que sirva a otros usuarios. Gracias!